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選擇權 波動擴大
Dec 18th 2013, 21:16

亞股昨（18）日開盤普遍處於盤上，台股也以小漲開出，但受FOMC會議結論將公布與台指期結算影響，電子權值股台積電成為摜壓大盤指數的標的下跌2.42%，終場加權指數小跌3點，盤勢呈現價跌量增。

凱基期貨分析，在選擇權方面，12月CALL隱含波動率上升1.48%，PUT隱含波動率上升2.3%，買方投資人於FOMC公布會議結論前夕，積極雙押搶進CALL與PUT部位，顯示市場買方投資人預期會後行情將可能產生較大波動，故導致CP隱含波動率雙雙大增。由買賣權未平倉履約價觀察，以最接近價平的8,500 CALL增4,570口最顯著，8,000 PUT增3,309口較明顯，未平倉P/C下降0.07，選擇權區間拉大。

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